大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下量化对冲私募基金的问题，以及和量化对冲私募基金骗局的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！
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量化交易主要有哪些经典的策略
1、Trend策略，在商品期货交易中被提及的最多，可以说是市场公开化的秘密，不存在什么神秘的部分，而且计算方法非常简单，基本上就是根据过去9到12个月不同商品期货的return，做多收益高的，做空收益最低的那些，就这样简单组合，连续几十年一直保持了超出市场平均水平或指数的收益。现在比较流行的是通过市场行为学的角度去理解，投资者往往在发生大额亏损之后反而变得更加激进，而对于小额的亏损反而比较倾向于止损，这样的心态助推了市场中追涨杀跌的效应，从而对趋势形成一种增强。当然，不同的投资者专注不同的方面去理解，理解的角度不同，做出的趋势交易策略的逻辑也就不同，最后还是以市场的结果为准。趋势类策略难的不是在趋势市场中赚到钱而是在漫长的没有趋势的市场中，如何控制亏损。这是一个中长期最大化收益，与短周期内最小化损失这样两个相互矛盾的目标的优化平衡问题，这个平衡问题做不好，那么收益高的时候可以很高，但是亏得时候一样可以很惨。趋势类策略还有一些细节技巧比如在趋势的中后期，波动率比较高的时候适当降低仓位等等，可以进一步平滑你的收益曲线，提高整体的夏普率等，专业量化对冲基金公司很多的时间也都花优化这些细节上。
2、价值投资策略，在股市中是应用最多的，能够在牛市中赚取更多市场错误定价，熊市获得更多风险溢价的超额收益。一些被严重低估或高估的股票，一定程度上是市场错误定价的反映，根据预测价格的可以赚到价格回归的收入。而价值类策略，在熊市或者市场低迷甚至崩盘的时期表现尤其好，在整个市场的风险情绪变得非常低迷的环境下，绝大多数投资人都变得非常不愿意承担风险，买进一些价值稳固的资产，尤其在估值偏低的时候，可以很大程度上获得溢价补偿。
3、波动率策略，在期权市场中最经常被提到。波动率套利，做多波动率，做空波动率，利用期权组合，你可以构建上述各种交易策略。这类策略的好处在于他一般不爆露单边趋势性风险，可以是趋势类策略的很好的补充，但是他也有他的风险。比如做空波动率，或者卖出OTM的期权的策略，在很长时间内可能都是比较稳定盈利的，但是一旦黑天鹅事件发生，你卖出的OTM期权被行权，那么你就面临大额的亏损。
等等，欢迎关注讨论！
量化投资学习推荐的书籍都有哪些？
推荐的书籍大概有以下这些：
①《投资学》第10版[美]兹维·博迪
这本书是全美顶尖商学院和管理学院的首选投资学教材，详细讲解了投资领域中的风险组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、市场有效性、证券评估、衍生证券、资产组合管理等重要内容，适合金融专业的学生和金融领域的研究人员与从业者。
②《打开量化投资的黑箱》里什·纳兰
大众称量化交易策略为“黑箱”，以难以理解和难以描述而得名。作者里什·纳兰是一位专业基金经理，他在书中以一个非纯粹技术性的视角介绍了量化交易策略，并且使用了金融界丰富的真实案例和市场趣闻，描述了华尔街的数量金融奇才们是如何工作的。
③《量化投资——策略与技术》丁鹏
这本书是国内原创量化投资策略方面的优秀教材，作者丁鹏也是中国量化投资学会理事长。全书分为策略篇、技术理论篇和金融理论篇三部分。策略篇主要包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和另类套利策略等；技术理论篇主要包括人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、随机过程、IT技术主要数据与工具及D-Alpha量化对冲交易系统等。金融理论篇阐述了与量化投资有关的各种经典金融理论，包括投资组合理论、定价理论及金融市场理论。
④《BuildingReliableTradingSystems:TradableStrategiesThatPerformAsTheyBacktestandMeetYourRisk-RewardGoals》KeithFitschen
⑤《QuantitativeEquityInvesting》byFrankJ.Fabozzi,SergioM.Focardi,PetterN.KolmBarraUSE3handbook
⑥《QuantitativeEquityPortfolioManagement》Qian&Hua&Sorensen
什么是量化交易资金
一个普遍的误区是大家都认为量化交易全都是高频交易甚至超高频交易，其实量化资金是有分类区别的：
第一类：指数增强类量化，这种策略目的是跑赢追踪的指数如沪深300、中证500，交易频率并不高，基本以一周或一月为单位换手一次。
第二类：量化中性类：对做多的股票标的同时融券卖出进行量化对冲。
第三类：量化对冲类：通过股指期货或期权等衍生品做对冲进行交易。
第四类也是最后一类才是大家所认为的进行高频交易的量化，但是第四类在量化资金中的占比只有10%-20%，第一类占比50%，第二类和第三类占比30%左右。综合来看，现在A股每日成交量中量化资金占比最多就30%-40%，并没有所说的有一半以上那么夸张。
量化对冲基金与信托,阳光私募有什么区别
量化对冲基金国内外定义不一样，国内一般狭义的指中性策略基金，是权益类产品里面低风险低收益的。
信托是信托平台，信托平台上可以发浮动收益的股票阳光私募，也可以发其他类型的产品，比如投地产债权项目的固定收益类产品。
阳光私募是定期公布净值、第三方托管、在基金业协会备案公开运作的私募基金，至于私募来的钱投二级股票、一级股权还是艺术品都可以。
OK，关于量化对冲私募基金和量化对冲私募基金骗局的内容到此结束了，希望对大家有所帮助。
