根据Wind二级分类
(覆盖被动指数型基金、增强指数型基金、被动指数型债券基金、增强指数型债券基金四个子类,包括ETF,下同)
,截至2022年末,全市场存续1679只指数基金
(其中被动指数型基金、增强指数型基金为股票型指数基金,被动指数型债券基金、增强指数型债券基金为债券型指数基金,下同)
,主要呈现如下特点:
主要发现
第一,规模上
,四季度末指数基金较上季度上升11%(2410亿)至2.4万亿;
第二,业绩上
,四季度76.2%的存续指数基金取得了正收益,收益较高的股票型指数基金跟踪标的均涉及港股。
规模变化
截至2022年四季度末全市场指数基金规模合计24217亿元,环比变化增加2410亿,增幅为11.0%。
数据来源Wind、易方达基金投顾,截至2022年12月31日
指数基金份额合计21134亿份,较上一季度净申购1398亿份,增幅为7.1%:
数据来源Wind、易方达基金投顾,截至2022年12月31日
股票型指数基金中,规模增加/减少前五的基金产品如下。规模增加的基金跟踪指数主要为股票宽基指数,沪深300及科创50均有两只产品上榜,而规模减少的基金跟踪指数较为分散、主要为行业指数,出现了基建、银行及白酒细分方向。
数据来源Wind、易方达基金投顾,截至2022年12月31日
债券型指数基金中,规模增加/减少前五的基金产品如下。规模增加的基金跟踪指数主要为中短债,而规模减少的基金跟踪指数主要为中长债及同业存单。
数据来源Wind、易方达基金投顾,截至2022年12月31日
股票型指数基金中,跟踪沪深300、上证50、中证500等指数的产品仍保持规模优势。被动指数型基金规模前5名产品如下:
数据来源Wind、易方达基金投顾,截至2022年12月31日
增强指数型基金规模前5名产品如下:
数据来源Wind、易方达基金投顾,截至2022年12月31日
债券型指数基金中,中短债的单基金跟踪规模相对更大。被动指数型债券基金规模前5名产品如下:
数据来源Wind、易方达基金投顾,截至2022年12月31日
增强指数型债券基金目前仅1只基金产品存续:
数据来源Wind、易方达基金投顾,截至2022年12月31日
业绩表现
剔除新发基金等在四季度尚没有完整业绩的基金后,通过对四季度指数基金的收益情况进行统计发现,76.2%的指数基金取得了正收益。
数据来源Wind、易方达基金投顾,截至2022年12月31日
不同细分类别中,被动指数型基金的平均收益为3.31%,在四个细分类型中表现最佳;增强指数型基金多为股票宽基指数增强,平均收益为0.48%;被动指数型债券基金与增强指数型债券基金受到四季度债市波动的影响,平均收益为0.10%与-0.16%。
数据来源Wind、易方达基金投顾,截至2022年12月31日
按照资产类别划分,股票型指数基金中75.5%取得了正收益,不同类型基金的业绩表现差异较大,波动范围在-20%至+40%。
数据来源Wind、易方达基金投顾,截至2022年12月31日
四季度港股市场波动较大,部分港股行业及个股体现了较A股更大的弹性。因此
本季度收益较高的股票型指数基金跟踪标的均涉及港股
,在行业分布上以医药及泛科技为主线。
数据来源Wind、易方达基金投顾,截至2022年12月31日
债券型指数基金整体表现更加接近,业绩波动范围在-3%至+2%,中短债相关基金表现相对更好,信用债、可转债等细分方向表现稍差。
数据来源Wind、易方达基金投顾,截至2022年12月31日
注:本文共分析1710份公募基金季报,仅供投资者参考。
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